Может вся проблема в дашбордовском программном обеспечении от Мегафона? ты попробуй использовать для выхода в Интернет либо другие программы, либо просто клацни на модемном соединении 3г-модема (правда до этого предварительно на симке надо отключить запрос пин-кода) и посмотри, что получиться